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Short Hedge

Als Hedging wird in der Finanzwelt die Absicherung gegen Kursänderungs-, Zinsänderungs- und Währungsrisiken durch entsprechende Gegengeschäfte bezeichnet.
Die Sonderform des Short Hedge beinhaltet die Short Position in einem Futures-Kontrakt und bezieht sich damit auf die Verkaufsabsicherung einer bestehenden Kapitalanlage oder einer geplanten Kreditaufnahme (daher auch oft Selling Hedge genannt). Der Hedger in einer Long Position eröffnet neben dem Grundgeschäft (Kassaposition) dazu eine gegenläufige Short Position auf dem Terminmarkt , um Wertverluste zu kompensieren.

Im Falle eines Währungs-Futures zeigt sich die Wirkungsweise eines Short Hedge in dem Sinne, dass die Gewinnposition durch Fallen der gezeichneten (zum Beispiel US-Dollar gegenüber Euro) gefährdet ist und durch die äquivalente Short Position bei steigendem Wert des Dollars das Risiko ausgeglichen wird.

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