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Future Forward Dealing (FFD)

Als FFD wird ein verstanden, dass einem CFD sehr ähnlich ist. Der einzige Unterschied:
Ein FFD-Kontrakt wird aus einem an der gehandelten Termin-Kontrakt abgeleitet. Dies hat zur Folge, dass das Geschäft hinsichtlich Größe des Kontraktes, Verfall und anderen Kontraktspezifikationen standardisiert ist und nicht individuell vom Market Maker ausgestaltet wird, wie es bei CFDs der Fall ist. Wer einen FFD auf den Deutschen Aktienindex erwirbt, sieht sich somit einem Kontraktgegenwert von 12,50 je halbem Indexpunkt gegenüber.
Auch können keine Kurse zustande kommen, die eine Ziffer nach dem Komma verzeichnen, die ungleich 5 ist. Der Terminkontrakt auf den Deutschen Aktienindex verfällt jeweils am letzten Handels-Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember.
Wie bei CFDs auch ermöglichen FFDs eine sehr starke Hebelwirkung. Anleger müssen nicht den Margin-Satz der Terminbörse als Sicherheit hinterlegen, wenn sie ein Geschäft eröffnen, sonder den jeweils vom Market Maker verlangten Einschuss bieten.

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Future Forward Dealing (FFD) - Finanzlexikon